Market Risk Analyst H/F

Vous recherchez un stage en analyse des risques et vous avez un intérêt pour la finance de marché ? Alors cette offre est faite pour vous !

Au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent / Département des Risques de Marché, le/la stagiaire rejoindra l’équipe de Risk Management en charge des portefeuilles de trading sur les produits non linéaires de taux.

Il/elle interviendra plus particulièrement sur le suivi des portefeuilles traitant des produits structurés de taux.

Plus concrètement vos missions seront les suivantes :

• Développement & Automatisation :

o Concevoir et développer des outils d’analyse automatisée des risques de marchés sur des payoffs exotiques (Python/VBA)

o Implémenter de nouvelles métriques de risque : stress scenarios avancés, sensibilités délocalisées, métriques FRTB

o Optimiser les processus de calcul et de reporting

• Analyse :

o Analyser l’évolution des métriques de risque sur des produits complexes

o Décomposer et expliquer les P&L des stratégies de trading

• Gestion de Projets Techniques :

o Être force de proposition sur les besoins d’évolution des systèmes de risques

o Aider à la rédaction des spécifications techniques et au suivi des développements IT

o Participation à la réalisation des tests de validation

• Activités quotidiennes :

Le/la stagiaire sera également amené(e) à participer aux contrôles quotidiens effectués par les Risk Managers :

o Contrôle des expositions versus limites (VaR, Stressed VaR, stress tests)

o Participation à la validation technique de nouveaux payoffs et stratégies de trading

o Interactions avec les équipes Front Office, Quants et IT

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Critères candidat

Niveau d’études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Et si c’était vous ?

Formation : École d’ingénieur (dernière année) ou Master 2 en Mathématiques Appliquées / Finance Quantitative

Spécialisation : Spécialisations appréciées : Finance de Marché, Mathématiques Financières, Data Science

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat

Niveau d’expérience minimum

0 – 2 ans

Compétences recherchées

Hard Skills :

Maitrise du Pack Office

Français & Anglais courants

Programmation/Outils : Python (numpy, pandas) et Excel/VBA – niveau avancé, SQL (en plus)

Mathématiques financières : connaissance et valorisation des dérivés de taux (swaps, swaptions, produits structurés)

Mesure des risques : VaR, grecques, stress testing

Expérience en développement d’outils d’analyses (stage, projet académique)

Soft Skills :

Esprit analytique et rigueur scientifique

Curiosité technique et envie d’apprendre

Autonomie, proactivité et force de proposition

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire (traders, quants, IT)

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