Crédit Agricole CIB
Job title:
Analyste quantitatif H/F
Company:
Crédit Agricole CIB
Job description
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank propose un poste à Paris au sein de l’équipe de validation modèles RPC / MCR / Market Risk Analytics Team (MRA) sur les activités de dérivés de taux d’intérêts et Cross Assets.L’équipe MRA valide les modèles pour toutes les activités de trading de Crédit Agricole CIB (taux d’intérêt, dérivés actions, Cross Assets, FX, XvA, Algo trading …).Basée à Paris et à Londres, l’équipe MRA analyse et valide des modèles complexes utilisés pour la valorisation, la mesure du risque et le calcul du capital pour les instruments dérivés, avec notamment l’évaluation de la robustesse, des mesures de performance et du risque modèle associés.L’équipe MRA travaille en collaboration avec les équipes de trading, Quants du front office, IT développeurs modèles ; les membres de l’équipe MRA ont l’opportunité de développer leurs compétences dans différentes activités de marché de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.Principales Responsabilités:Le candidat participera à la validation des modèles d’évaluation et des nouveaux produits développés par les lignes de métier dérivés sur taux d’intérêt et Cross Assets, y compris les études de risque de modèle, l’examen des modèles d’évaluation alternatifs, la participation à la conception, la spécification et la mise en œuvre des réserves/méthodologies de risque de modèle et les études d’approbation ponctuelles pour les demandes de nouveaux produits clients.Complémentspostes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.Localisation du posteZone géographiqueEurope, France, Ile-de-France, 92 – Hauts-De-SeineVilleMontrougeCritères candidatNiveau d’études minimumBac + 5 / M2 et plusFormation / SpécialisationÉcoles d’ingénieurs, MSc, PhD ou équivalent et / ou universitéNiveau d’expérience minimum6 – 10 ansExpérienceForte connaissance de la théorie des probabilités, des processus stochastiques, des statistiques et des méthodes numériques associées.Solide connaissance de la théorie de la valorisation des options (modèles quantitatifs de valorisation et de couverture des produits dérivés).Compétences recherchéesCompétences techniques du candidat:– Hautement qualifié en mathématiques et plus particulièrement en théorie des probabilités, processus stochastiques, statistiques, équations différentielles partielles et méthodes numériques.– Forte capacité d’analyse et de résolution de problèmes.Compétences transverses:– autonomie rigueur et sérieux,– Le candidat doit faire preuve d’une aisance relationnelle et d’une très bonne capacité de communication– Sens du travail en équipe.Outils informatiquesBonne maitrise des outils informatiquesProgrammation en C/C++ et autres langages de programmation.LanguesAnglais opérationnel
Expected salary
Location
Hauts-de-Seine
Job date
Thu, 27 Jun 2024 05:45:21 GMT
To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesineu.com) you saw this job posting.