Analyste quantitatif backtesting PD/LGD H/F

Informations générales

Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).

Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.

Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.

Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Pour plus d’information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2024-92890  

Date de mise à jour

02/10/2024

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. – Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. – Analyse financière et économique

Intitulé du poste

Analyste quantitatif backtesting PD/LGD H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

 

La Direction des Risques de CACIB recherche un responsable de la cellule backtesting des modèles bâlois au sein de l’équipe notation et méthodes de crédit.

 

Au sein de la direction Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II). 

 

 

Vous aurez comme principales responsabilités :

 

Le candidat sera référent au sein d’une cellule de 3 personnes (1 CDI et 2 stagiaires) qui sera en charge du backtesting et du benchmarking des modèles bâlois sur les périmètres Corporate, Specialized lending, Institutions financières et Souverains.

 

 

Vous aurez comme missions principales :

 

 

• Référent de la cellule backtesting :  définition de la feuille de route, organisation des travaux de l’équipe, formation des stagiaires
• Réalisation des travaux de backtestings et de benchmarking
• Référent sur les différentes missions d’audit sur les sujets Backtesting, notamment la validation annuelle des backtestings par l’équipe d’audit de Casa, DRG/VAD
• Présentation des résultats annuels de backtesting en Comité Normes et Méthodologie de CAsa
• Coordination de la soumission des reportings réglementaires ou métier nécessitant des données de backtesting

 

Au cœur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d’estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement & des Risques.

 
 

 

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. 

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 – Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d’études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, école d’ingénieur et universités

Niveau d’expérience minimum

3 – 5 ans

Compétences recherchées

Compétences techniques du candidat :

– Programmation (très bonne maîtrise de SAS, R, Python) et manipulation de base de données
– Modélisation mathématique/statistique
– Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
– Analyse économique et/ou financière

 

Compétences comportementales du candidat:

– Capacité à communiquer avec aisance et clarté
– Esprit d’analyse et de synthèse
– Rigueur et sens de l’organisation
– Sens du résultat et des priorités
– Autonomie

 

 

Outils informatiques

Très bonne maîtrise des logiciels de bureautique

Langues

Anglais